Depozyty zabezpieczające

Inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytu zabezpieczającego. Rozróżniamy dwa rodzaje depozytu: wstępny oraz właściwy.

Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, będącego sumą depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Wysokość depozytu wstępnego ustalana jest przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i stanowi ona 120% depozytu  zabezpieczającego SPAN®.

Zmiany wprowadzone przez KDPW_CCP z dniem 25.04.2022 dotyczące wprowadzenia dodatkowych depozytów add-on nie wpływają na wartość depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora posiadającego rachunek inwestycyjny w BM PKO BP.

PKO BP BM pokrywa depozyty dodatkowe add-on (WWR i LCR) środkami własnymi.

W chwili złożenia zlecenia inwestor musi posiadać środki finansowe na pokrycie wstępnego depozytu zabezpieczającego. Należy pamiętać o tym, że należności nie mogą stanowić tego pokrycia. Jeśli w wyniku niekorzystnej sytuacji rynkowej względem zajętej pozycji wartość wniesionego depozytu spadnie poniżej wymaganego depozytu właściwego należy uzupełnić depozyt do poziomu wymaganego depozytu wstępnego.

Wysokość wymaganych depozytów zabezpieczających dla poszczególnych kontraktów terminowych obowiązujących w BM PKO Banku Polskiego - SPRAWDŹ